浙江大学远程教学院—金融工程学 浙江大学继续敦育学院 Schodl ct 711利率互换的定价的基本原理 表7-1利率互换中甲银行的现金流量表(百万美元) (a)不考虑名义本金 日期 LIBOR()浮动利息现金流固定利息现金流|净现金流 (3) (4) 2005.9.1 2.13 200512.1(I) +0.53 2006.3,1(Ⅱ) 2.67 +0.62 2006.6.1(Ⅲ) +0.67 2006.9,1(IV) +0.74 +0.04 2006.12.1(V) 3.64 +0.82 +0.12 2007.3.1(VI 3.86 0.91 +0.21 2007.61(VⅡ) 4.12 0.97 +0.27 2007.91(VII) +1.03 +0.33 在A同字5 表7-1 利率互换中甲银行的现金流量表（百万美元） （a）不考虑名义本金 7.1.1 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理