浙江大学远程教学院—金融工程学 浙江大学继续敦育学院 Schodl ct 711利率互换的定价的基本原理 考虑一个2005年9月1日生效的两年期利率互换,名义 本金为1亿美元。甲银行同意支付给乙公司年利率为28 %的利息,同时乙公司同意支付给甲银行3个月期 LBOR的利息,利息每3个月交换一次。利率互换中甲 银行的现金流量表如表7-1所示,其中(a)为不考虑 名义本金,(b)为考虑名义本金的情况。 2.8% 甲银 行 乙公司 LIBOR 图7.1甲银行与乙公司的 利率互换 在A同字4 7.1.1 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 利率互换的定价的基本原理 • 考虑一个2005年9月1日生效的两年期利率互换，名义 本金为1亿美元。甲银行同意支付给乙公司年利率为2.8 ％的利息，同时乙公司同意支付给甲银行3个月期 LIBOR的利息，利息每3个月交换一次。利率互换中甲 银行的现金流量表如表7-1所示，其中（a）为不考虑 名义本金，（b）为考虑名义本金的情况