3、ARMA(P,q)模型的平稳性 由于ARMA(P,q)模型是AR(p)模型与MA(q)模型的组合：专 Xt=pX1tp2X-2+.+9pXtp+4-0E+-1-024-2. OqEt-q 而MA(q)模型总是平稳的，因此ARMA(P,q)模型的平 稳性取决于AR(p)部分的平稳性。 当AR(p)部分平稳时，则该ARMA(P,q)模型是平稳的， 否则，不是平稳的。 2727 由于ARMA (p,q)模型是AR(p)模型与MA(q)模型的组合： Xt=1Xt-1+ 2Xt-2 + . + pXt-p + t - 1t-1 - 2t-2 -  - qt-q 3、ARMA(p,q)模型的平稳性 而MA(q)模型总是平稳的，因此ARMA (p,q)模型的平 稳性取决于AR(p)部分的平稳性。 当AR(p)部分平稳时，则该ARMA(p,q)模型是平稳的， 否则，不是平稳的