Chapter 1 Monte Carlo Integration and Variance Reduction 蒙特卡罗(Monte Carlo)积分是一种基于随机抽样的统计方法.蒙特卡罗方法 其实也只是对一种思想的泛称，只要在解决问题时，利用产生大量随机样本， 然后对这些样本结果进行概率分析，从而来预测结果的方法，都可以称为蒙特 卡罗方法。 比如要求圆周率π的值，最著名的就是中学时学过的”割圆法”（刘徽（魏晋， 3.1416),祖冲之（南北朝，3.1415926<T<3.1415927).现在也可以使用蒙特 卡罗积分方法：由概率论知 若ruX,Yii.dU0,1),则Px2+y2≤1)= Previous Next First Last Back Forward 1Chapter 1 Monte Carlo Integration and Variance Reduction ÑAk¤(Monte Carlo)»©¥ò´ƒuëŃ⁄Oê{. ÑAk¤ê{ Ÿ¢ èê¥Èò´géç°, êá3)˚ØKû, |^)å˛ëÅß ,￾È ˘ (J?1V«©¤, l 5˝ˇ(Jê{, —å±°èÑA k¤ê{. 'Xᶱ«πä, ÅÕ¶“¥•ÆûÆL”{”(4†(üA, 3.1416), y¿É(Hä, 3.1415926< π <3.1415927)). y3è屶^ÑA k¤»©ê{: dV«ÿ e r.v. X, Y i.i.d U(0, 1), K P(X2 + Y 2 ≤ 1) = π 4 Previous Next First Last Back Forward 1