(四)广义最小二乘法 变换原模型: D-IY=D-X B+D- 即 Y=X*β+u* (*) 该模型具有同方差性和随机误差项互相独立性: E(u.u.)=E(D-uu'D-)=D-E(uu)D- D-o2QD-1=D-o2DD'D'- =021 (*)式的OLS估计: B.=(X:X.)-X:Y. =(X'D-D-X)X'D-D-Y =(X'aX)-1X'2Y 这就是原模型的广义最小二乘估计量(GLS estimators), 是无偏的、有效的估计量。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn变换原模型: D-1Y=D-1X b +D-1m 即 Y* =X*b + m* (*) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) - - - - - - - - = ¢ ¢ ¢ = ¢ = ¢ ¢ = ¢ ¢ D ΩD D DD D μ*μ* D μμD D μμ D s s E E E I 2 = s (*)式的OLS估计: * * 1 * * * ( ) βˆ = X¢X X¢Y - X Ω X X Ω Y X D D X X D D Y 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) - - - - - - - - = ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ 这就是原模型的广义最小二乘估计量(GLS estimators), 是无偏的、有效的估计量。 该模型具有同方差性和随机误差项互相独立性: (四)广义最小二乘法 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn