(四)广义最小二乘法 对于模型 Y=XB+u 如果存在序列相关，同时存在异方差， 即有 012 Cov(uu)=E()= 021 2n =020 nl 0n2 Λ Ω是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D,使得 2=DD' PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cn 对于模型 Y=Xb+ m 如果存在序列相关，同时存在异方差，即有 μ,μ μ,μ 2Ω 2 1 2 2 2 21 2 12 1 2 1 Cov( ) ( ) s s s s s s s s s s = ú ú ú ú ú û ù ê ê ê ê ê ë é ¢ = ¢ = n n n n n E L L L L L L L W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D，使得 W=DD’ （四）广义最小二乘法 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn