例8:贷款问题 补充:动态规划 第3章电子表格建模的艺术 (动态规划一利用每个阶段的剩余量Ri) 31案例研究:大沼泽地金色年代公司的现金流问题 有两种不同的贷款: 10年长期贷款,年利率7%,只能在2003年初贷1次,以后每 年还息(10次),第10年后还本 1年短期贷款,年利率10%,可以在2003-2012年初贷,可 贷10次,下一年还本付息 问题:如何贷款(贷款组合),使得公司在10年内可以正常 运转。目前公司只有100万美元,每年的现金储备最少50万 美元,已知公司未来10年的净现金流(预测),并希望在 2013年年初的现金余额最多(目标)。 RuC Information School, Ye Xiang, 2007补充：动态规划 RUC Information School，Ye Xiang，2007 第3章 电子表格建模的艺术 （动态规划－利用每个阶段的剩余量Ri） 3.1 案例研究: 大沼泽地金色年代公司的现金流问题 ➢ 有两种不同的贷款： ➢ 10年长期贷款，年利率7%，只能在2003年初贷1次，以后每 年还息（10次），第10年后还本 ➢ 1年短期贷款，年利率10%，可以在2003－2012年初贷，可 贷10次，下一年还本付息 ➢ 问题：如何贷款（贷款组合），使得公司在10年内可以正常 运转。目前公司只有100万美元，每年的现金储备最少50万 美元，已知公司未来10年的净现金流（预测），并希望在 2013年年初的现金余额最多（目标）。 例8：贷款问题