当T→∞,B0,B,B1),R2,D的极限分布见下式。给定条件,v~N(0.,1)2T= 0,100模拟10000得B0,B1,IB1),R2,DW的分布模拟结果如下图 (1)T2B0服从 Wiener过程函数的分布。当7→∞时,有 B是O(T1)的。随着T的增大,B0的分布发散 0.04 (p130,(3.54)。T=50,100的模拟结果 (2)B1服从 Wiener过程函数的分布。当T→∞时,得 Wu(W, (di- W()di.W,(i)di PI 因为表达式分子中两个 Wiener过程相互独立,所以其最大可能取值为零。A1是O()的 (p129,(3.51)。7=50,100的模拟结果 3)T1(B)的极限分布存在。当T→∞时, (,)2di-(5 M, 0d )-t5 M(0w. 0di-5H0di5 w, odi P) v2 I(B1)是O(T2)的。B1)的分布发散。9 当 T → ， 0 ˆ  ， 1 ˆ  ，t( 1 ˆ  )，R 2，DW 的极限分布见下式。给定条件 ut , vt IN (0,1), T = 50，100, 模拟 10000 次得 0 ˆ  ， 1 ˆ  ，t( 1 ˆ  )，R 2，DW 的分布模拟结果如下图。 ⑴ T -1/2 0 ˆ  服从 Wiener 过程函数的分布。当 T→∞时，有 T -1/2 0 ˆ   u [ W i di u ( ) 1 0 -  W i di v ( ) 1 0 ] 0 ˆ  是 Op(T 1/2)的。随着 T 的增大， 0 ˆ  的分布发散。 -20 -10 0 10 20 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 (p130, (3.54) )。T=50，100 的模拟结果 ⑵ 1 ˆ  服从 Wiener 过程函数的分布。当 T →∞时，得 1 ˆ   v u        − −  1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 ( ( )) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) W i di W i di W i W i di W i di W i di v v u v u v 因为表达式分子中两个 Wiener 过程相互独立，所以其最大可能取值为零。 1 ˆ  是 Op(1)的。 -3 -2 -1 0 1 2 3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 (p129, (3.51) )。T=50，100 的模拟结果 ⑶ T -1/2 t( 1 ˆ  ) 的极限分布存在。当 T → ∞ 时， T -1/2 t( 1 ˆ  )  [ W i W i di u v ( ) ( ) 1 0 - W i di u ( ) 1 0 W i di v ( ) 1 0 ]  { [  1 0 2 (W (i)) di v - ( W i di v ( ) 1 0 ) 2 ] - [ W i W i di u v ( ) ( ) 1 0 - W i di u ( ) 1 0 W i di v ( ) 1 0 ] 2 } 1 / 2 t( 1 ˆ  )是 Op(T 1/2)的。t( 1 ˆ  ) 的分布发散