概率论与数理统计 证 设X是连续型随机变量，且=gx)满足第二章中定 理的条件。则由定理的结论知Y的概率密度为 f)= fx (h(y)h'(y) a<y<B 0 其它 于是E)=广f,O)=fxyh' E(Y)=[yfx(h(y)h(y)dy 当h'(y)>0时， 令x=h(y) =」g(x)f(x)d 当'(y)<0时 E(Y)=」g(x)f(x) 综合以上两式，即得证 上一页 下一页 返回上一页 下一页 返回 设X是连续型随机变量，且y=g(x)满足第二章中定 理的条件。则由定理的结论知Y的概率密度为 证 明