数 定义8.2.1设{X(t),0≤t≤T是一个简单随机过 程，即存在0，T的分割0=to<t1<·<tn=T,随机 变量-1,0，…，n-1使得-1是常数，依赖于B(t),t≤t, 但不依赖于B(t),t>t,i=0,1,·,n-1,并且 m-1 X()=专-1lo(t)+》∑ξL6,(t) (8.2.3) 2=0 10/47 此时，Ito积分XdB定义为 X(d)B(0=∑s(B6+)-BU》 n-1 (8.2.4) i=0 GoBack FullScreen Close Quit10/47 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit ½¬ 8.2.1 {X(t), 0 ≤ t ≤ T}¥òá{¸ëÅL ßß =3[0, T]©0 = t0 < t1 < · · · < tn = TßëÅ C˛ξ−1, ξ0, · · · , ξn−1¶ ξ−1¥~Íßξiù6uB(t), t ≤ tiß ÿù6uB(t), t > ti, i = 0, 1, · · · , n − 1ßøÖ X(t) = ξ−1I0(t) +X n−1 i=0 ξiI(ti,ti+1](t) (8.2.3) dûßItˆo»©R T 0 XdB½¬è Z T 0 X(t)dB(t) = X n−1 i=0 ξi(B(ti+1) − B(ti)) (8.2.4)