对高阶自回模型AR(p)来说，多数情况下没有必要直 接计算其特征方程的特征根，但有一些有用的规则可用 来检验高阶自回归模型的稳定性： (1)AR(p)模型稳定的必要条件是： p1+φ2+.+0<1 (2)由于0：(i=1,2,.p)可正可负，AR(p)模 型稳定的充分条件是： p1+p2+.+pp<1 22 22 对高阶自回模型AR(p)来说，多数情况下没有必要直 接计算其特征方程的特征根，但有一些有用的规则可用 来检验高阶自回归模型的稳定性： (1)AR(p)模型稳定的必要条件是： 1+2++p<1 (2)由于i(i=1,2,p)可正可负，AR(p)模 型稳定的充分条件是： |1|+|2|++|p|<1