平稳序列具有许多优良性质,一般可满足建 模的各种要求。但对于非平稳时间序列,传统的 分析方法就不再适用。 对于模型(61.1) (6.1.1) id(0,a2) 根据样本序列{}(t=1,2,…,N),可得到p的 最小二乘估计: Vt-1yt =D+之 (61.3)平稳序列具有许多优良性质，一般可满足建 模的各种要求。但对于非平稳时间序列，传统的 分析方法就不再适用。 t t t y = y +  −1 （6.1.1） 0, ~ (0, ) 2 y0 =  t iid  根据样本序列yt （t=1,2,…,N），可得到  的 最小二乘估计： 对于模型(6.1.1),   − − = 2 1 1 ˆ t t t y y y  ˆ (6.1.3) 2 1 1   − − = + t t t y y   