如果知道基础证券的价值的运动规律S,,那 么我们就可以用Ito定理来确定衍生产品的价格 的变化dE 这意味dS1和OF1都与基础证券的不确定性,即 扰动项dW.有关,则这就使得在连续时间下构 造无风险组合成为可能。 方法假定将P元投资于F(S,0)和S的组合 P=0,F(S, t)+e2s 其中B1,2分别是购买的衍生工具和基础证券 的数量,其代表组合的权重。当其为常数时 首页则有dP=F+B2CS如果知道基础证券的价值的运动规律 ，那 么我们就可以用Ito定理来确定衍生产品的价格 的变化 。 这意味 和 都与基础证券的不确定性，即 扰动项 有关，则这就使得在连续时间下构 造无风险组合成为可能。 其中 分别是购买的衍生工具和基础证券 的数量，其代表组合的权重。 当其为常数时 t dS t dFt dS t dF dWt 假定将Pt 元投资于F(S t) t ， 和St 的组合 1 , 2 ( ) P F S t S t t t = +   1 2  , t t t 1 2 则有 dP dF dS = +   具体 方法 首页