2经典回归模型与数据的平稳性 经典回归分析暗含着一个重要假设:数据是平稳的 数据非平稳,大样本下的统计推断基础“一致 性”要求—被破怀。 经典回归分析的假设之一:解释变量X是非随机变 量 放宽该假设:X是随机变量,则需进一步要求: (1)X与随机扰动项μ不相关:Cov(X,…)=0 (2)∑(X1-X)2/n依概率收敛:imΣ(x-x)/m)=9⒉经典回归模型与数据的平稳性 • 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 • 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求——被破怀。 • 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变 量 • 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项  不相关∶Cov(X,)=0 (Xi − X) / n 2  − = → P Xi X n Q n ( ( ) / ) 2 (2) 依概率收敛： lim