蒙特卡罗方法简介 蒙特卡罗方法就是利用一系列随机数来计算各种概率和相关 量的数值分析技术。通常的步骤为： 1)产生一系列在[0,1]之间均匀分布的随机数，，，'m。 2) 利用这些随机数按某些概率密度函数∫(x)抽样生成我 们感兴趣的另一随机序列x,x2,,X,0 3) 利用这些x值来估计∫(x)的一些特性，例如：通过找 到在区间a≤x≤b的x比例， 给出积分值fx)dk。 第一层面上的应用： 蒙特卡罗计算=积分 第二层面上的应用： 蒙特卡罗变量=“模拟的数据”蒙特卡罗方法简介 蒙特卡罗方法就是利用一系列随机数来计算各种概率和相关 量的数值分析技术。通常的步骤为： 1) 产生一系列在[0，1]之间均匀分布的随机数 。 2) 利用这些随机数按某些概率密度函数 抽样生成我 们感兴趣的另一随机序列 。 3) 利用这些 值来估计 的一些特性，例如：通过找 到在区间 的 比例，给出积分值 。 m r ,r ,..., r 1 2 f ( x ) n x , x ,..., x 1 2 x x f ( x ) a ≤ x ≤ b ∫ b a f ( x )dx 第一层面上的应用： 蒙特卡罗计算 = 积分 第二层面上的应用： 蒙特卡罗变量 = “模拟的数据