莲 制卧爱分货易+考 金融经济学导论 a. 系统风险，可分散化的风险 b. 系统风险，不可分散化的风险 C. 个别风险，不可分散化的风险 d. 个别风险，可分散化的风险 e. 以上各项均不准确 6.美式看涨期权允许持有者 a. 在到期日或到期前卖出标的产品 b.在到期日或到期前购买标的产品 c.到期前在公开市场上卖出期权 d.a和c e.b和c 7.证券市场线是 a.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 b.也叫资本市场线 c.与所有风险资产有效边界相切的线 d.表示出了期望收益与贝塔关系的线 e.描述了单个证券收益与市场收益的关系 8.有风险资产组合的方差是 a. 组合中各个证券方差的加权和 b. 组合中各个证券方差的和 C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和 d. 组合中各个证券协方差的加权和 e. 以上各项均不准确 9.指数模型是由 提出的。 a.格雷厄姆 b.马克维茨 c.米勒 d.夏普 e.以上各项均不准确 10.一个看涨期权在下面那种情况下被叫做虚值状态？ 第2页共6页金融经济学导论 a． 系统风险，可分散化的风险 b． 系统风险，不可分散化的风险 c． 个别风险，不可分散化的风险 d． 个别风险，可分散化的风险 e． 以上各项均不准确 6．美式看涨期权允许持有者______ a. 在到期日或到期前卖出标的产品 b. 在到期日或到期前购买标的产品 c. 到期前在公开市场上卖出期权 d. a和c e. b和c 7．证券市场线是____ a. 对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系 b. 也叫资本市场线 c. 与所有风险资产有效边界相切的线 d. 表示出了期望收益与贝塔关系的线 e. 描述了单个证券收益与市场收益的关系 8 .有风险资产组合的方差是______ a． 组合中各个证券方差的加权和 b． 组合中各个证券方差的和 c． 组合中各个证券方差和协方差的加权和 d． 组合中各个证券协方差的加权和 e． 以上各项均不准确 9．指数模型是由______提出的。 a.格雷厄姆 b.马克维茨 c.米勒 d.夏普 e.以上各项均不准确 10．一个看涨期权在下面那种情况下被叫做虚值状态？ 第 2 页 共 6 页