金融随机分析 课程名称：金融随机分析Stochastic Analysis for Finance 课程性质：选修 学分课时：2学分，32课时 主讲教师：邓军助理教授 所属院系：金融学院金融工程系 电话：64493331，E-mail:jundeng(@uibe.edu.cn 教学对象：全校本科生 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生 学习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 考核方式：平时作业成绩 期末考试，闭卷考试，笔试。 其中平时成绩占40%，期末考试占60% 出勤要求：遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备；不能 无故缺席上课；上课专心听讲，积极参与课堂讨论；课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教 师布置的任务；并预习新课。学生缺勤不得多于总课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定 学生是否可以参加考试、是否扣分。 先修课程：高等数学、概率论 课程简介 随机分析是战后兴起并蓬勃发展的一门崭新学科，根植于二十世纪的泛函分析与概率论理论基础，随着tO随机积分的 构造而确立学科地位，后于1973年的Black-Sholes期权定价公式引发的“第二次华尔街革命”达到鼎盛，至今仍在世界金融市场体系 与学术研究中被广泛应用。对于金融工程专业的本科生而言，拥有坚实的随机分析基础知识，对于面向工业界还是学术界的求职与后 续职业发展，均为必要。本课程整理随机分析的理论脉络与金融应用，立足于严格的数学推导论证，也兼顾介绍实践应用。通过介绍 布朗运动、to随机积分、风险中性测度的构造与金融意义，使学生掌握随机分析领域的数学基础及其缘由，具备相关领域求职应聘与 申请深造时所需的知识技能，并了解随机分析理论在金融应用中的作用。 二、教学目标 本课程的定位是：讲解随机分析在金融中应用的基础知识，提高学生分析问题的能力 三、课程资料 1、教材：无指定教材 2、参考资料： Stochastic Calculus for Finance ll:Continuous Time Models,Steven Shreve,2004. 2.Stochastic Calculus for Finance I:The Binomial Asset Pricing Model(Springer Finance),Steven Shreve,2004. Notes on Stochastic Finance,Nicolas Privault,2013,http://www.ntu.edu.sg/home/nprivault/indext.html Stochastic Finance:An Introduction in Discrete Time,Hans Follmer,Alexander Schied,Walter de Gruyter,2004. Essentials of Stochastic Finance:Facts,Models,Theory,Albert N.Shiryaev and N.Kruzhilin,World Scientific Pub,1999. 其他参考资料随课程内容安排 四、学习效果及达成途径 1.学习效果 通过本课程的学习，希望达成的学习效果如下： 了解随机分析的基础理论框架 应该应用随机分析知识进行简单理论推导 对简单金融产品能够定价 2达成学习效果的途径 上课跟着老师思路走；课后完成相应的作业；认真准备期末考试。 五、教学进度计划表 本课程教学周为16周，具体安排如下： 周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 1 课程介绍 教学内容 2 概率论基础知识：概率空 间 Notes on Stochastic Finance 教学内容 慨率论基础知识：随机变 3 量和数学期望 Notes on Stochastic Finance 教学内容 Essentials of Stochastic 随机过程知识：Sigma代 4 数，代数流 Finance:Facts,Models, 教学内容 Theory