2协整 如果序列{X1,X2t,…,X都是G阶单整,存在向量 C=(1, ),使得 Z axI(d-b) 其中,b>0,X=(X1,X2t,…,X1),则认为序列X1tX2 是(d,b阶协整,记为XCI(d,b),a为协整向量( cointegrated vector)。 在中国居民人均消费与人均GDP的例中,该两序列都是2 阶单整序列,而且可以证明它们有一个线性组合构成的新序列 为0阶单整序列,于是认为该两序列是(2,2阶协整。 由此可见:如果两个变量都是单整变量,只有当它们的单整 阶数相同时,才可能协整;如果它们的单整阶数不相同,就不 可能协整。如果序列{X1t,X2t,…,Xkt}都是d阶单整，存在向量 =(1,2,…,k)，使得 Zt= XT ~ I(d-b) 其中，b>0，X=(X1t,X2t,…,Xkt) T，则认为序列{X1t,X2t,…,Xkt} 是(d,b)阶协整，记为Xt~CI(d,b)，为协整向量（cointegrated vector）。 ⒉协整 在中国居民人均消费与人均GDP的例中，该两序列都是2 阶单整序列，而且可以证明它们有一个线性组合构成的新序列 为0阶单整序列，于是认为该两序列是(2,2)阶协整。 由此可见:如果两个变量都是单整变量，只有当它们的单整 阶数相同时，才可能协整；如果它们的单整阶数不相同，就不 可能协整