式Y=O+a1Xt+μ址中的随机扰动项也被称为非均衡误差 ( disequilibrium error),它是变量X与Y的一个线性组合: =Y1-a0-01X1 因此,如果Y=∞0+1X+μ1式所示的X与Y间的长期均 衡关系正确的话,(*)式表述的非均衡误差应是一平稳时 间序列,并且具有零期望值,即是具有0均值的(0)序列。 从这里已看到,非稳定的时间序列,它们的线性组合也可 能成为平稳的。 例如:假设Y=0+01X+式中的X与Y是I(1)序列,如果 该式所表述的它们间的长期均衡关系成立的话,则意味着由 非均衡误差(*)式给出的线性组合是I(0)序列。这时我们称 变量X与Y是协整的( cointegrated)。式Yt =0+1Xt+t中的随机扰动项也被称为非均衡误差 （disequilibrium error），它是变量X与Y的一个线性组合： t = Yt −0 −1 Xt (*) 因此，如果Yt =0+1Xt+t式所示的X与Y间的长期均 衡关系正确的话，（*）式表述的非均衡误差应是一平稳时 间序列，并且具有零期望值，即是具有0均值的I(0)序列。 从这里已看到，非稳定的时间序列，它们的线性组合也可 能成为平稳的。 例如：假设Yt =0+1Xt+t式中的X与Y是I(1)序列，如果 该式所表述的它们间的长期均衡关系成立的话，则意味着由 非均衡误差（*）式给出的线性组合是I(0)序列。这时我们称 变量X与Y是协整的（cointegrated）