实际情况往往并非如此 如果t-1期末,发生了上述第二种情况,即Y的值小于其 均衡值,则Y的变化往往会比第一种情形下Y的变化ΔYt 大一些; 反之,如果Y的值大于其均衡值,则Y的变化往往会小 于第一种情形下的ΔY1。 可见,如果Y=a+01X1+4正确地提示了X与Y间的长 期稳定的“均衡关系”,则意味着Y对其均衡点的偏离从 本质上说是“临时性”的。 因此,一个重要的假设就是:随机扰动项μ必须是平稳 序列。 显然,如果μ有随机性趋势(上升或下降),则会导 致Y对其均衡点的任何偏离都会被长期累积下来而不能被 消除。实际情况往往并非如此 如果t-1期末，发生了上述第二种情况，即Y的值小于其 均衡值，则Y的变化往往会比第一种情形下Y的变化Yt 大一些； 反之，如果Y的值大于其均衡值，则Y的变化往往会小 于第一种情形下的Yt 。 可见，如果Yt =0+1Xt+t正确地提示了X与Y间的长 期稳定的“均衡关系” ，则意味着Y对其均衡点的偏离从 本质上说是“临时性”的。 因此，一个重要的假设就是:随机扰动项t必须是平稳 序列。 显然，如果t有随机性趋势（上升或下降），则会导 致Y对其均衡点的任何偏离都会被长期累积下来而不能被 消除