点击下载:《投资学原理 Investments》课程教学资源(理论资料)期权定价的敏感性分析
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当pp<0时,欧式看跌期权的价值随着无风险利率增加而减少;当p=0时,该组合的价值 不受利率变化的影响。4 当 0 P 时,欧式看跌期权的价值随着无风险利率增加而减少;当 0 时,该组合的价值 不受利率变化的影响
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