边界条件 由于以S作为基础产品的衍生产品有许多 种,因而该方程就有许多不同解。要想解出 某种特定的衍生产品,必须用到其边界条件 即一旦给出S和t的边界值,则衍生产品的 价值也就随之确定。 又因为衍生产品的到期日是r,基础证券的价格与 衍生证券的价格之间的关系在到期日是可明 确确定的,即在到期日衍生产品的价格可由 下式给出: F(S,7)=G(S,7) 这里G(是一个关于S,,T的已知函数 则 称此式为偏微分方程的边界条件 首页由于以S 作为基础产品的衍生产品有许多 种，因而该方程就有许多不同解。要想解出 某种特定的衍生产品，必须用到其边界条件。 即一旦给出S 和t 的边界值，则衍生产品的 价值也就随之确定。 F S T G S T ( T T , , ) = ( ) 这里G() 是一个关于St ，T的已知函数。 边界条件 衍生产品的到期日是T，基础证券的价格与 衍生证券的价格之间的关系在到期日是可明 确确定的，即在到期日衍生产品的价格可由 下式给出： 又因为 则称此式为偏微分方程的边界条件 首页