时间序列自回归预测法 时间序列的自相关分析 指时间序列前后各期数值之间的相关关系。对自相关强度 的测定指标是自相关系数r(-1≤r≤1),计算公式如下: ∑(y,-Xy一元) 延迟为1的自相关系数:0-20-元 y-5)(y t-k 延迟为k的自相关系数: r=1+k 注释:当n很大时,y,1…k等都近似等于因此可以简化为上式• 时间序列自回归预测法 一 时间序列的自相关分析 指时间序列前后各期数值之间的相关关系。对自相关强度 的测定指标是自相关系数r ,计算公式如下： 延迟为1的自相关系数： 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 ( ) ( ) ( )( ) − − = = − − = − − − − =    t t n t t t n t t t t t n t y y y y y y y y r 延迟为k的自相关系数： 2 1 1 ( ) ( )( ) y y y y y y r t n t k t t k n t k k − − − =   = + − = + 注释：当n很大时 yt , yt−1 ...yt−k等都近似等于y,因此可以简化为上式。 （-1≤r≤1）