点击下载:石河子大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(硕士生)第四章 经典单方程计量经济学模型(放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model)4.1 异方差性 Heteroscedasticity §4.2 序列相关性 Autocorrelation
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计算F统计量: F=RSS2/RSS=0.2792/0.0648=4.31 查表 给定a=5%,查得临界值F.0s9,9)=2.97 判断 F>F0.05(9,9) 否定两组子样方差相同的假设,从而该总 体随机项存在递增异方差性。 计算F统计量: F= RSS2 /RSS1=0.2792/0.0648=4.31 查表 给定=5%,查得临界值 F0.05(9,9)=2.97 判断 F> F0.05(9,9) 否定两组子样方差相同的假设,从而该总 体随机项存在递增异方差性
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点击下载:石河子大学:《计量经济学》课程PPT教学课件(硕士生)第四章 经典单方程计量经济学模型(放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model)4.1 异方差性 Heteroscedasticity §4.2 序列相关性 Autocorrelation
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