5、辅助变量法 ●对于原辨识问题 y=6+ (1) ●当张(k)是不相关随机序列时,最小二乘法可得到 参数向量θ的一致性无偏估计。 ●但实际应用中,(k)往往是相关随机序列。 ●假定存在一个(2n+1)×N的矩阵Z(与Φ同阶数) 满足约束条件 um z5=E}=0 N→ON (2) imzΦ=EzΦ}=O N→》∞ ●式中Q是非奇异的。5、辅助变量法 ⚫ 对于原辨识问题 ⚫ 当 是不相关随机序列时，最小二乘法可得到 参数向量 的一致性无偏估计。 ⚫ 但实际应用中， 往往是相关随机序列。 ⚫ 假定存在一个 的矩阵 （与 同阶数） 满足约束条件 ⚫ 式中 是非奇异的。 y =  +   (k)   (k) (2n +1) N              =  = = = → → Z E Z Q N Z E Z N T T N T T N 1 lim 0 1 lim   Z Q （1） （2）