1、AR(p)模型的平稳性条件 自回归移动平均模型(ARMA)是随机时间序列分机模 型的普遍形式，自回归模型(AR)和移动平均模型(MA 是它的特殊情况。 关于这几类模型的研究，是时间序列分析的重点内容： 主要包括模型的平稳性分析、模型的识别和模型的估计。 随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成的随机时间 序列的平稳性来判断。 如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列是平稳的， 就说该AR(p)模型是平稳的， 否则，就说该AR(p)模型是非平稳的。 1515 自回归移动平均模型（ARMA）是随机时间序列分析模 型的普遍形式，自回归模型（AR）和移动平均模型（MA） 是它的特殊情况。 关于这几类模型的研究，是时间序列分析的重点内容： 主要包括模型的平稳性分析、模型的识别和模型的估计。 1、AR(p)模型的平稳性条件 随机时间序列模型的平稳性，可通过它所生成的随机时间 序列的平稳性来判断。 如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列是平稳的， 就说该AR(p)模型是平稳的， 否则，就说该AR(p)模型是非平稳的