对n维随机变量来说，可作类似推广： C12 C= C22 其中 Cnl Cn2 Cnn G,=Co(X,X,)=E{X,-E(X,J[X,-EXy)]},1j=12,.,n 称C为n维随机变量(X,X2,Xn)的协方差矩阵。 2024年8月27日星期二 4 目录 、上页 下页 、返回 2024年8月27日星期二 4 目录 上页 下页 返回 对n维随机变量来说，可作类似推广： 11 12 1 21 22 2 1 2 n n n n nn c c c c c c C c c c       =       其中 c Cov X X E X E X X E X i j n ij i j i i j j = = − − = ( , ) ( ) ( ) , , 1, 2, ,      称C为n维随机变量 ( , , , ) X X X 1 2 n 的协方差矩阵