光大证券交易系统问题,他们的技术人员在查,但还没有查出原因。 表2光大证券816乌龙指事件过程 时间点 事件进展 9点41分交易员发出第一组买入180ETF成分股的订单(17笔,不超过200万元 10点13分交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单(102笔,不超过150万元) 11点02分交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(177笔,不超过200万元) (1)光大证券订单生成系统发出了26082笔预期外市价委托订单,自动买入ETF180成分 1点05分股,下单金额234亿元。(2)A股股指涨逾5%,工农中建四大行携石化双雄等权重股集 体涨停 交易员迅速批量撤单,并终止套利策略订单生成系统运行,同时启动核査流程并报告部I 11点07分领导,开始卖出股指期货F1309空头合约,立刻做空7000多手股指期货以对冲股票持仓 风险。市场涨幅均回落 11点30分 早间交易收盘,光大证券股票成交金额约为727亿美元,累计用于对冲而卖出的股指期货 IF1309空头合约共253张 12点13分上交所公告称交易所系统 12点45分市场传言股指波动为光大证券乌龙指所致,光大证券董秘对此予以否认。 光大证券股票临时停牌,早盘收涨669% 13点05分 交易所联系光大确认是光大系统问题,技术人员在查未果。光大的所有高管都待在公司不 准离开,等着上交所来查 13点15分传光大证券模拟盘突然切入实盘,合规部全部被停职 13点30分50ETF股票涨停。中国石油、中石化、工行等的成交金额均为1亿元左右 13点30分基本确定光大乌龙指是衍生品部门量化投资ETF套利产品下单失误所致。 13点35分光大证券申请交易作废。 13点45分传光大衍生品部门量化投资的ETF套利产品3000万股错写成3000万手。 3点50分初步消息显示,乌龙指操作者被定位为光大证券葛新元量化投资团队。 14点23分央视财经称,上交所确认A股早盘暴涨是光大系统问题,光大证券临时停牌 14点43分光大的自核报告交到会里,下单230亿,成交72亿,涉及150多只股票 15点 当天光大证券将已买入股票申购成ETF在二级市场卖出,共卖出50ETF和180ETF的总金 额约189亿元 增股指期货空头合约总计为7130张 15点01分上交所称上交所今日交易系统正常,已达成的交易将进入正常清算交收环节。 15点14分 此次乌龙指或与光大证券葛新元领导的团队有关。葛新元明确表示,此事与他所负责的团 队无关,他们走的是光大证券的经纪业务通道 中金所盘后持仓数据显示,光大期货席位大幅增空7023手,减多50手,看空坚定。值得 关注的是光大期货当日大幅增加空单,初步计算,增加空单的金额为48亿元。有网友表 示光大是最先知道沪指波动原因的人,并借此巨额做空股指期货,涉嫌违规。 16点13分 上交所核查显示主要是光大证券自营账户大额买入。证监会指出,乌龙事件为光大证券自 营账户买 资料来源:凤凰网财经。 13点45分,网传光大证券量化团队为始作俑者。据悉不是自营,是衍生品部门做量化 投资的一个ETF套利产品下单失误,误将3000万股错写成3000万手。乌龙操作被定为光 大证券葛新元量化投资团队,是光大证券量化投资为客户模拟演示时,不小心接入实盘。 14点23分,央视财经发微博称,上交所确认A股早盘暴涨是光大证券系统问题,光大 证券临时停牌。 14点43分,光大证券发布公告承认与沪指异动有关,承认其套利系统出现问题,公司 正在进行核查和处理工作,传光大的自己核查报告已经交到证监会,光大证券共计下单230 亿元,成交72亿元,涉及150多只股票。光大证券董秘表示正在进一步核查交易,会讨论4 光大证券交易系统问题，他们的技术人员在查，但还没有查出原因。 表 2 光大证券 8.16 乌龙指事件过程 时间点 事件进展 9 点 41 分 交易员发出第一组买入 180 ETF 成分股的订单（177 笔，不超过 200 万元）。 10 点 13 分 交易员发出第二组买入部分 180ETF 成分股的订单（102 笔，不超过 150 万元）。 11 点 02 分 交易员发出第三组买入 180ETF 成分股的订单（177 笔，不超过 200 万元）。 11 点 05 分 （1）光大证券订单生成系统发出了 26082 笔预期外市价委托订单，自动买入 ETF180 成分 股，下单金额 234 亿元。（2）A 股股指涨逾 5%，工农中建四大行携石化双雄等权重股集 体涨停。 11 点 07 分 交易员迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统运行，同时启动核查流程并报告部门 领导，开始卖出股指期货 IF1309 空头合约，立刻做空 7000 多手股指期货以对冲股票持仓 风险。市场涨幅均回落。 11 点 30 分 早间交易收盘，光大证券股票成交金额约为 72.7 亿美元，累计用于对冲而卖出的股指期货 IF1309 空头合约共 253 张。 12 点 13 分 上交所公告称交易所系统正常。 12 点 45 分 市场传言股指波动为光大证券乌龙指所致，光大证券董秘对此予以否认。 13 点 光大证券股票临时停牌，早盘收涨 6.69%。 13 点 05 分 交易所联系光大确认是光大系统问题，技术人员在查未果。光大的所有高管都待在公司不 准离开，等着上交所来查。 13 点 15 分 传光大证券模拟盘突然切入实盘，合规部全部被停职。 13 点 30 分 50ETF 股票涨停。中国石油、中石化、工行等的成交金额均为 1 亿元左右。 13 点 30 分 基本确定光大乌龙指是衍生品部门量化投资 ETF 套利产品下单失误所致。 13 点 35 分 光大证券申请交易作废。 13 点 45 分 传光大衍生品部门量化投资的 ETF 套利产品 3000 万股错写成 3000 万手。 13 点 50 分 初步消息显示，乌龙指操作者被定位为光大证券葛新元量化投资团队。 14 点 23 分 央视财经称，上交所确认 A 股早盘暴涨是光大系统问题，光大证券临时停牌。 14 点 43 分 光大的自核报告交到会里，下单 230 亿，成交 72 亿，涉及 150 多只股票。 15 点 当天光大证券将已买入股票申购成 ETF 在二级市场卖出，共卖出 50ETF 和 180ETF 的总金 额约 18.9 亿元，全天新增股指期货空头合约总计为 7130 张。 15 点 01 分 上交所称上交所今日交易系统正常，已达成的交易将进入正常清算交收环节。 15 点 14 分 此次乌龙指或与光大证券葛新元领导的团队有关。葛新元明确表示，此事与他所负责的团 队无关，他们走的是光大证券的经纪业务通道。 16 点 中金所盘后持仓数据显示，光大期货席位大幅增空 7023 手，减多 50 手，看空坚定。值得 关注的是光大期货当日大幅增加空单，初步计算，增加空单的金额为 48 亿元。有网友表 示光大是最先知道沪指波动原因的人，并借此巨额做空股指期货，涉嫌违规。 16 点 13 分 上交所核查显示主要是光大证券自营账户大额买入。证监会指出，乌龙事件为光大证券自 营账户买入。 资料来源：凤凰网财经。 13 点 45 分，网传光大证券量化团队为始作俑者。据悉不是自营，是衍生品部门做量化 投资的一个 ETF 套利产品下单失误，误将 3000 万股错写成 3000 万手。乌龙操作被定为光 大证券葛新元量化投资团队，是光大证券量化投资为客户模拟演示时，不小心接入实盘。 14 点 23 分，央视财经发微博称，上交所确认 A 股早盘暴涨是光大证券系统问题，光大 证券临时停牌。 14 点 43 分，光大证券发布公告承认与沪指异动有关，承认其套利系统出现问题，公司 正在进行核查和处理工作，传光大的自己核查报告已经交到证监会，光大证券共计下单 230 亿元，成交 72 亿元，涉及 150 多只股票。光大证券董秘表示正在进一步核查交易，会讨论