到普莱斯一温斯腾变换的广义差分模型为 Y,=60.4443+0.5833X (6.48) Se=(9.1298) (0.0297) 1=(6.5178 (19.8079) R2=0.9585 F=392.3519 df=19DW=1.3459 对比模型(6.47)和(6.48)可发现，两者的参数估计值和各检验统计量的差别很微小， 说明在本例中使用普莱斯一温斯腾变换与直接使用科克伦一奥克特两步法的估计结果无显 著差异，这是因为本例中的样本还不算太小。如果实际应用中样本较小，则两者的差异会较 大。通常对于小样本，应采用普莱斯一温斯腾变换补充第一个观测值。 由差分方程(6.46)有 月=60443 1-04960=199292 (6.49) 由此，我们得到最终的中国农村居民消费模型为 y,=119.9292+0.5833X, (6.50) 案例分析九美国制造业库存量Y和销售额X的关系一分布滞后模型的应用 1.美国制造业库存量Y和销售额X的关系 为了研究1955一1974年期间美国制造业库存量Y和销售额X的关系，我们在例7.3中 采用了经验加权法估计分布滞后模型。尽管经验加权法具有一些优点，但是设置权数的主观 随意性较大，要求分析者对实际问题的特征有比较透彻的了解。下面用阿尔蒙法估计如下有 限分布滞后模型 Y,=a+BX,+BX-+B2X-2+βX-3+4, 将系数B,(0,1,2,3)用二次多项式近似，即 B:=ao+a+a2 B2=a。+2a1+4a2 B3=a+3a1+9a 则原模型可变为 Y,=a+doZor +a Zw +a2Zz +u 其中 35 到普莱斯—温斯腾变换的广义差分模型为 * * 60.4443 0.5833 Yt = + Xt （6.48） Se = (9.1298) （0.0297） t = （6.5178） （19.8079） R 2 = 0.9585 F = 392.3519 d f = 19 DW = 1.3459 对比模型（6.47）和（6.48）可发现，两者的参数估计值和各检验统计量的差别很微小， 说明在本例中使用普莱斯—温斯腾变换与直接使用科克伦—奥克特两步法的估计结果无显 著差异，这是因为本例中的样本还不算太小。如果实际应用中样本较小，则两者的差异会较 大。通常对于小样本，应采用普莱斯—温斯腾变换补充第一个观测值。 由差分方程（6.46）有 119.9292 1 0.4960 60.4443 ˆ 1 = - b = （6.49） 由此，我们得到最终的中国农村居民消费模型为 Y t = 119.9292+0.5833 X t （6.50） 由（6.50）的中国农村居民消费模型可知，中国农村居民的边际消费倾向为 0.5833，即中国 农民每增加收入 1 元，将增加消费支出 0.5833 元。 案例分析九 美国制造业库存量Y和销售额X的关系——分布滞后模型的应用 1.美国制造业库存量 Y 和销售额 X 的关系 为了研究 1955—1974 年期间美国制造业库存量 Y 和销售额 X 的关系，我们在例 7.3 中 采用了经验加权法估计分布滞后模型。尽管经验加权法具有一些优点，但是设置权数的主观 随意性较大，要求分析者对实际问题的特征有比较透彻的了解。下面用阿尔蒙法估计如下有 限分布滞后模型： t t t t t t Y = + X + X + X + X + u a b0 b1 -1 b2 -2 b3 -3 将系数 bi (i=0,1,2,3)用二次多项式近似，即 b0 = a0 b1 = a0 +a1 +a2 2 0 1 2 b = a + 2a + 4a 3 0 1 2 b = a + 3a + 9a 则原模型可变为 t t t t t Y = + Z + Z + Z + u a a0 0 a1 1 a2 2 其中