ๆญฃๅจๅ ่ฝฝๅพ็...
0.00004 (4)p=oi/00 pKL=-000004/(0.010954×0.010198)=0.358 (5)E(Rp=Rp=2i w;Ti E(Rn)=0.35×12%+065×74%=901% (6)a2=[ๅฌ%+W+2wWno]2 ฯp=[035×00109542+065×โ00101982+2×0.35×065×(-00002=06359%9 ็ฑไบ่ด็ๅๆนๅทฎๆ็ธๅ
ณ็ณปๆฐ,็ปๅๆ ๅๅทฎๆฏ็ปๅไธญไปปๆไธไธช่ฏๅธ็ๆ ๅๅทฎ้ฝๅฐใ 2่ฎก็ฎๆ่ตไบบๆๆ็่ก็ฅจAๅ่ก็ฅจB็็ปๅ้ขๆๆถ็ๅๆ ๅๅทฎใ ่ก็ฅจA ่ก็ฅจB ๆ่ต้ข(ๅ
) 40,000 60.000 ้ขๆๆถ็็(%) 11 2 ๆ ๅๅทฎ(%) 15 20 ็ธๅ
ณ็ณปๆฐ 0.30 ๆบ่ช CFA Scheweser Notes Levelll book5 Pagel53 WA=ๆ่ต้ข็ปๅๆปๆ่ต=400001000040 WB=ๆ่ต้ข/็ปๅๆปๆ่ต=60,0001000060 E(R2)=wAE(RA)+WBE(RB)=04×11%+06×25%=1940% ฯp=[w+wiG+2 WAWBPABOAOB [042×0.152+062×0202+2×04×0.6×0.30×0.15×02012=1494% 3.่ฎก็ฎๆ่ตไบบๆๆ็่ก็ฅจAใ่ก็ฅจBๅ่ก็ฅจC็็ปๅ้ขๆๆถ็ๅๆ ๅๅทฎ ่ก็ฅจA ่ก็ฅจB ่ก็ฅจC ๆ่ต้ข(ๅ
) 40.000 25.000 35.000 ้ขๆๆถ็็(%) 11 30 ๆ ๅๅทฎ(%) 20-0.00004 ๏ผ4๏ผ๐๐๐ = ๐๐๐โ๐๐๐๐ ๐๐พ,๐ฟ = -0.00004 / (0.010954×0.010198) = -0.3581 ๏ผ5๏ผE(๐
๐) = ๐
ฬ
๐ = โ ๐ค๐ ๐ ๐ ๐ฬ
๐ E(๐
๐)=0.35×12% +0.65×7.4% =9.01% ๏ผ6๏ผ๐๐ = [๐ค๐ด 2๐๐ด 2 + ๐ค๐ต 2๐๐ต 2 + 2๐ค๐ด๐ค๐ต๐๐ด,๐ต] 1/2 ๐๐= [0.352×0.0109542 +0.652×0.0101982 +2×0.35×0.65×(-0.00004)] 1/2 =0.6359% ็ฑไบ่ด็ๅๆนๅทฎๆ็ธๅ
ณ็ณปๆฐ๏ผ็ปๅๆ ๅๅทฎๆฏ็ปๅไธญไปปๆไธไธช่ฏๅธ็ๆ ๅๅทฎ้ฝๅฐใ 2.่ฎก็ฎๆ่ตไบบๆๆ็่ก็ฅจ A ๅ่ก็ฅจ B ็็ปๅ้ขๆๆถ็ๅๆ ๅๅทฎใ ่ก็ฅจ A ่ก็ฅจ B ๆ่ต้ข๏ผๅ
๏ผ 40,000 60,000 ้ขๆๆถ็็๏ผ%๏ผ 11 25 ๆ ๅๅทฎ๏ผ%๏ผ 15 20 ็ธๅ
ณ็ณปๆฐ 0.30 ๆบ่ช CFA ScheweserNotes LevelII Book5 Page153 ๐ค๐ด=ๆ่ต้ข/็ปๅๆปๆ่ต=40,000/100,000=0.40 ๐ค๐ต=ๆ่ต้ข/็ปๅๆปๆ่ต=60,000/100,000=0.60 E(๐
๐) = ๐ค๐ด๐ธ(๐
๐ด ) + ๐ค๐ต๐ธ(๐
๐ต )=0.4×11% +0.6×25% =19.40% ๐๐ = [๐ค๐ด 2๐๐ด 2 + ๐ค๐ต 2๐๐ต 2 + 2๐ค๐ด๐ค๐ต๐๐ด,๐ต๐๐ด๐๐ต] 1/2 =[0.42×0.152 +0.62×0.202 +2×0.4×0.6×0.30×0.15×0.20] 1/2 =14.94% 3. ่ฎก็ฎๆ่ตไบบๆๆ็่ก็ฅจ Aใ่ก็ฅจ B ๅ่ก็ฅจ C ็็ปๅ้ขๆๆถ็ๅๆ ๅๅทฎใ ่ก็ฅจ A ่ก็ฅจ B ่ก็ฅจ C ๆ่ต้ข๏ผๅ
๏ผ 40,000 25,000 35,000 ้ขๆๆถ็็๏ผ%๏ผ 11 25 30 ๆ ๅๅทฎ๏ผ%๏ผ 15 20 25