点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 05 平稳金融时间序列——ARMA模型(2/2)
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5.5自相关性检验 5.5.1 Breusch-Godfrey LM序列相关 性检验 基本思路: 将原始回归模型写成一般形式: y=xB+u 其中:x,表示包括常数项在内的一组解 释变量。 5.5 自相关性检验 5.5.1 Breusch-Godfrey LM 序列相关 性检验 基本思路: 将原始回归模型写成一般形式: 其中: 表示包括常数项在内的一组解 释变量。 t t t y x u = + t x
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