平稳性定义: 如果随机过程Y={…y,y2y2,y2…,y,yx,…号的均值和方 差、自协方差都不取决于t,则称Y,是协方差平稳的或弱平稳的: E(1)= 对所有的t Var(r=o 对所有的t E(X1-)(Xs-)=y 对所有的t和s 注意,如果一个随机过程是弱平稳的,则Y与Y产、之间的协方差仅取决 于S,即仅与观测值之间的间隔长度s有关,而与时期t无关。一般所说的 “平稳性”含义就是上述的弱平稳定义。给定一个样本值为T的时间序列可 以看作是随机过程Y,的一个实现,仍记约={y1,y2……;yr}3 平稳性定义： 如果随机过程 的均值和方 差、自协方差都不取决于 t，则称 Y t 是协方差平稳的或弱平稳的： { , , , , , , , , } Yt =  y−1 y0 y1 y2  yT yT +1  E(Yt ) =  2 Var(Yt ) =  对所有的 t 对所有的 t 对所有的 t 和 s 注意，如果一个随机过程是弱平稳的，则Y t与Y t- s之间的协方差仅取决 于s ，即仅与观测值之间的间隔长度s有关，而与时期t 无关。一般所说的 “平稳性”含义就是上述的弱平稳定义。给定一个样本值为T 的时间序列可 以看作是随机过程 Y t 的一个实现，仍记为Yt = { y1 , y2 ,  , yT } 。 E Yt Yt s s −  −  =  − ( )( )