点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.1 确定性趋势模型 7.2 随机性趋势模型
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7.2.2 随机游走模型 实际上,模型(7.8)的形式就是一 个随机游走过程。那么随机游走过程的 特点有哪些呢?首先,从基本定义式可 以看到,随机游走过程就是一个常数项 为0并且自回归系数为1的AR(1)模型。 7.2.2 随机游走模型 实际上,模型(7.8)的形式就是一 个随机游走过程。那么随机游走过程的 特点有哪些呢?首先,从基本定义式可 以看到,随机游走过程就是一个常数项 为0并且自回归系数为1的AR(1)模型
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