复旦大学经济学院 2013~2014学年第二学期期末考试试卷 B卷(共3页) 课程名称:投资学原理 课程代码:ECON130031.01 开课院系:经济学院 考试形式:闭卷 姓名: 学号: 专业: 选择题(单选或多选45=20) 1、下列表达正确的是 A.a大于0时,某证券处于SML线的上方,则该证券价格被高估 B.a大于0时,某证券处于SML线的上方,则该证券价格被低估 C.若某证券价值被高估,则在系统性风险给定的前提下,它提供的预期回报率比投资者所 要求的更高 D.若某证券价值被低估,则在系统性风险给定的前提下,它提供的预期回报率比投资者所 要求的更高。 2、两种资产i和j构成的资产组合中,资产组合的标准差可能降到最低的是 P C.Pn=0.3 DP=lo 3、相对成长股而言,下列哪些属于价值型股票的特征: A.低P/B; B.低PE C.高股息率 D高EPS增长率。 4、某一股票看跌期权空头而言,其承受的最大损失是: A.看跌期权的价格 B执行价格1 复旦大学经济学院 2013～2014 学年第二学期期末考试试卷 B 卷 （共 3 页） 课程名称： 投资学原理 课程代码： ECON130031.01 开课院系： 经济学院 考试形式： 闭卷 姓 名： 学 号： 专 业： 一、选择题（单选或多选:4’*5=20’） 1、下列表达正确的是： A. a 大于 0 时，某证券处于 SML 线的上方，则该证券价格被高估； B. a 大于 0 时，某证券处于 SML 线的上方，则该证券价格被低估； C. 若某证券价值被高估，则在系统性风险给定的前提下，它提供的预期回报率比投资者所 要求的更高； D. 若某证券价值被低估，则在系统性风险给定的前提下，它提供的预期回报率比投资者所 要求的更高。 2、两种资产 i 和 j 构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是 A.  ij =-1； B.  ij =0； C.  ij =0.3； D.  ij =1。 3、相对成长股而言，下列哪些属于价值型股票的特征： A. 低 P/B； B. 低 P/E； C. 高股息率； D.高 EPS 增长率。 4、某一股票看跌期权空头而言，其承受的最大损失是： A.看跌期权的价格； B.执行价格；