上述定理还可以推广到两个或两个以上随机变 量的函数的情况。 设Z是随机变量Y,Y的函数Z=8(X,)(g是连续函数 z是一维随机变量,则 (1)若(X,Y)是二维连续型概率密度为f(x,y,则有 ∞+ E(∠)=Elg(X,=∫』8(x,y)f(x,)h上述定理还可以推广到两个或两个以上随 机变 量的函数的情况。 设Z是随机变量X,Y的函数Z = g(X,Y)(g是连续函数) Z是一维随机变量,则 (1)若(X,Y )是二维连续型,概率密度为f (x, y),则有