例如,一个ARCH()过程可以写为 C+c1l-1+,-+ +a 如果扰动项方差中没有自相关,就会有He:a1=a2=…=an=0 这时var(1)=a2=a0,从而得到误差方差的同方差性情形。 恩格尔曾表明,容易通过以下的回归去检验上述虚拟假设: (4) 其中,說.表示从原始回归模型(1)估计得到的OLS残差。5 例如，一个ARCH (p)过程可以写为： （3） 如果扰动项方差中没有自相关，就会有H 0： 。 这时 ，从而得到误差方差的同方差性情形。 恩格尔曾表明，容易通过以下的回归去检验上述虚拟假设： （4） 其中， 表示从原始回归模型（1）估计得到的OLS残差。 2 2 2 2 2 0 1 1 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ut = + ut− + ut− ++ p ut− p ut ˆ 2 2 2 2 2 0 1 1 2 t t t p t p u u u  = + − + − ++ − 1 = 2 == p = 0 0 2 var(ut ) = =