几种有用的时间序列模型 1、白噪声( White noise) 白噪声通常用ε表示,是一个纯粹的随机过程,满 足 (1)F(c)=0,对所有t成立; (2)Var(Et)=a2,对所有成立; (3)Cov(t,c+)=0,对所有t和k0成立。 白噪声可用符号表示为: CIID(0, 02 (74) 注:这里ID为 Independently Identically Distributed(独立同分 布)的缩写二． 几种有用的时间序列模型 1、白噪声（White noise） 白噪声通常用εt表示，是一个纯粹的随机过程，满 足: （1）E(εt ) = 0 , 对所有t成立； （2）V ar(εt ) = σ2，对所有t成立； （3）Cov (εt , εt+k) = 0，对所有t和k≠0成立。 白噪声可用符号表示为： εt ～IID(0, σ 2 ) （7.4） 注：这里IID为Independently Identically Distributed（独立同分 布)的缩写