第三节 证券组合与分散风险 第四节 风险偏好和无差异曲线 不满足性与厌恶风险 二、无差异曲线 三、投资者的投资效用函数 本章小结 本章重要概念 习题 附录A投资收益与风险衡量方法的讨论 附录B预期收益率、均方差、协方差和相关系数的经验估计 第八章风险资产的定价 第一节有效集和最优投资组合 、可行集 二、有效集 三、最优投资组合的选择 第二节 无风险借贷对有效集的影响 、无风险贷款对有效集的影响 、无风险借款对有效集的影响 第三节资本资产定价模型 基本的假定 二、资本市场线 三、证券市场线8 第三节 证券组合与分散风险 第四节 风险偏好和无差异曲线 一、不满足性与厌恶风险 二、无差异曲线 三、投资者的投资效用函数 本章小结 本章重要概念 习题 附录 A 投资收益与风险衡量方法的讨论 附录 B 预期收益率、均方差、协方差和相关系数的经验估计 第八章 风险资产的定价 第一节 有效集和最优投资组合 一、可行集 二、有效集 三、最优投资组合的选择 第二节 无风险借贷对有效集的影响 一、无风险贷款对有效集的影响 二、无风险借款对有效集的影响 第三节 资本资产定价模型 一、基本的假定 二、资本市场线 三、证券市场线