《金融市场学》第2版目录 第一篇基础知识篇 第一章金融市场概述 第一节金融市场的概念和功能 、金融市场的概念 二、金融市场的功能 第二节金融市场的类型 、按标的物划分:货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场 按中介特征划分:直接金融市场与间接金融市场 三、按金融资产的发行和流通特征划分:初级市场、二级市场、第三市场和第四市场 四、按成交与定价的方式划分:公开市场与议价市场 五、按有无固定场所划分:有形市场与无形市场 六、按交割方式划分:现货市场与衍生市场 七、按地域划分:国内金融市场和国际金融市场 第三节金融市场的主体 、政府部门 二、工商企业 居民个人 四、存款性金融机构 五、非存款性金融机构 六、中央银行 第四节金融市场的趋势 、资产证券化 二、金融全球化 三、金融自由化 四、金融工程化
1 《金融市场学》第 2 版目录 第一篇 基础知识篇 第一章 金融市场概述 第一节 金融市场的概念和功能 一、金融市场的概念 二、金融市场的功能 第二节 金融市场的类型 一、按标的物划分：货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场 二、按中介特征划分：直接金融市场与间接金融市场 三、按金融资产的发行和流通特征划分：初级市场 、二级市场、第三市场和第四市场 四、按成交与定价的方式划分：公开市场与议价市场 五、按有无固定场所划分：有形市场与无形市场 六、按交割方式划分：现货市场与衍生市场 七、按地域划分：国内金融市场和国际金融市场 第三节 金融市场的主体 一、政府部门 二、工商企业 三、居民个人 四、存款性金融机构 五、非存款性金融机构 六、中央银行 第四节 金融市场的趋势 一、资产证券化 二、金融全球化 三、金融自由化 四、金融工程化
本章小结 本章重要概念 习题 第二章货币市场 同业拆借市场 同业拆借市场的形成和发展 二、同业拆借市场的交易原理 三、同业拆借市场的参与者 四、同业拆借市场的拆借期限与利率
2 本章小结 本章重要概念 习题 第二章 货币市场 第一节 同业拆借市场 一、同业拆借市场的形成和发展 二、同业拆借市场的交易原理 三、同业拆借市场的参与者 四、同业拆借市场的拆借期限与利率
第二节 回购市场 、回购协议交易原理 回购市场及风险 回购利率的决定 第三节 商业票据市场 、商业票据的历史 、商业票据市场的要素 三、商业票据市场的新发展 第四节银行承兑票据市场 、银行承兑汇票原理 、银行承兑汇票的市场交易 三、银行承兑汇票价值分析 第五节 大额可转让定期存单市场 、大额可转让定期存单市场概述 二、大额可转让定期存单的种类 三、 大额可转让定期存单的市场特征 四、大额可转让定期存单的投资者 五、大额可转让定期存单价值分析 第六节 短期政府债券市场 、政府短期债券的发行 政府短期债券的市场特征 、国库券收益计算 第七节 货币市场共同基金市场 、货币市场共同基金的发展历史 货币市场共同基金的市场运作 五、货币市场共同基金的发展方向 本章小结 本章重要概念 习题
3 第二节 回购市场 一、回购协议交易原理 二、回购市场及风险 三、回购利率的决定 第三节 商业票据市场 一、商业票据的历史 二、商业票据市场的要素 三、商业票据市场的新发展 第四节 银行承兑票据市场 一、银行承兑汇票原理 二、银行承兑汇票的市场交易 三、银行承兑汇票价值分析 第五节 大额可转让定期存单市场 一、大额可转让定期存单市场概述 二、大额可转让定期存单的种类 三、大额可转让定期存单的市场特征 四、大额可转让定期存单的投资者 五、大额可转让定期存单价值分析 第六节 短期政府债券市场 一、政府短期债券的发行 二、政府短期债券的市场特征 三、国库券收益计算 第七节 货币市场共同基金市场 一、货币市场共同基金的发展历史 二、货币市场共同基金的市场运作 五、货币市场共同基金的发展方向 本章小结 本章重要概念 习题
第三章 资本市场 第一节股票市场 、股票的概念和种类 、股票的一级市场 股票的二级市场 四、股价指数 第二节 债券市场 债券的概念与种类 债券的一级市场 债券的二级市场 第三节 投资基金 投资基金的概念和种类 投资基金的设立和募集 三、投资基金的运作与投资 本章小结 本章重要概念 习题 第四章外汇市场 第一节 外汇市场概述 、外汇与汇率 二、外汇市场的涵义 、当代外汇市场的特点 四、外汇市场的作用 第二节外汇市场的构成 、外汇市场的参与者 、外汇市场交易的三个层次
4 第三章 资本市场 第一节 股票市场 一、股票的概念和种类 二、股票的一级市场 三、股票的二级市场 四、股价指数 第二节 债券市场 一、债券的概念与种类 二、债券的一级市场 三、债券的二级市场 第三节 投资基金 一、投资基金的概念和种类 二 、投资基金的设立和募集 三、投资基金的运作与投资 本章小结 本章重要概念 习题 第四章 外汇市场 第一节 外汇市场概述 一、外汇与汇率 二、外汇市场的涵义 三、当代外汇市场的特点 四、外汇市场的作用 第二节 外汇市场的构成 一、外汇市场的参与者 二、外汇市场交易的三个层次
第三节 外汇市场的交易方式 、即期外汇交易 远期外汇交易 掉期交易 四、套汇交易 第四节汇率的决定与变动 、汇率的决定基础 影响汇率变动的因素 本章小结 本章重要概念 习题 第五章衍生市场 第一节衍生市场概述 、衍生市场的产生 二、衍生证券的特点和功能 三、衍生证券在中国的实践 四、衍生证券与金融工程 第二节金融远期市场 、金融远期市场概述 金融远期合约的种类 第二节金融期货市场 、金融期货合约的定义和特征 金融期货合约的种类
5 第三节 外汇市场的交易方式 一、即期外汇交易 二、远期外汇交易 三、掉期交易 四、套汇交易 第四节 汇率的决定与变动 一、汇率的决定基础 二、影响汇率变动的因素 本章小结 本章重要概念 习题 第五章 衍生市场 第一节 衍生市场概述 一、衍生市场的产生 二、衍生证券的特点和功能 三、衍生证券在中国的实践 四、衍生证券与金融工程 第二节 金融远期市场 一、金融远期市场概述 二、金融远期合约的种类 第二节 金融期货市场 一、金融期货合约的定义和特征 二、金融期货合约的种类
三、期货合约与远期合约比较 四、期货市场的功能 第三节 金融期权市场 、金融期权市场概述 二、期权合约的盈亏分布 三、新型期权 第四节 金融互换市场 、金融互换概述 、金融互换的种类 本章小结 本章重要概念 习题
6 三、期货合约与远期合约比较 四、期货市场的功能 第三节 金融期权市场 一、金融期权市场概述 二、期权合约的盈亏分布 三、新型期权 第四节 金融互换市场 一、金融互换概述 二、金融互换的种类 本章小结 本章重要概念 习题
第二篇 机制与定价篇 第六章 利率机制 第一节利率概述 利率的含义 二、名义利率与真实利率 三、即期利率与远期利率 第二节 利率水平的决定 、可贷资金模型 二、流动性偏好模型 第三节 利率的结构 、预期假说 、市场分割假说 偏好停留假说 第七章风险机制 第一节 金融风险的定义和种类 、金融风险的定义 金融风险的种类 第二节 投资收益和风险的衡量 、单个证券收益和风险的衡量 证券组合收益和风险的衡量 系统性风险的衡量
7 第二篇 机制与定价篇 第六章 利率机制 第一节 利率概述 一、利率的含义 二、名义利率与真实利率 三、即期利率与远期利率 第二节 利率水平的决定 一、可贷资金模型 二、流动性偏好模型 第三节 利率的结构 一、预期假说 二、市场分割假说 三、偏好停留假说 第七章 风险机制 第一节 金融风险的定义和种类 一、金融风险的定义 二、金融风险的种类 第二节 投资收益和风险的衡量 一、单个证券收益和风险的衡量 二、证券组合收益和风险的衡量 三、系统性风险的衡量
第三节 证券组合与分散风险 第四节 风险偏好和无差异曲线 不满足性与厌恶风险 二、无差异曲线 三、投资者的投资效用函数 本章小结 本章重要概念 习题 附录A投资收益与风险衡量方法的讨论 附录B预期收益率、均方差、协方差和相关系数的经验估计 第八章风险资产的定价 第一节有效集和最优投资组合 、可行集 二、有效集 三、最优投资组合的选择 第二节 无风险借贷对有效集的影响 、无风险贷款对有效集的影响 、无风险借款对有效集的影响 第三节资本资产定价模型 基本的假定 二、资本市场线 三、证券市场线
8 第三节 证券组合与分散风险 第四节 风险偏好和无差异曲线 一、不满足性与厌恶风险 二、无差异曲线 三、投资者的投资效用函数 本章小结 本章重要概念 习题 附录 A 投资收益与风险衡量方法的讨论 附录 B 预期收益率、均方差、协方差和相关系数的经验估计 第八章 风险资产的定价 第一节 有效集和最优投资组合 一、可行集 二、有效集 三、最优投资组合的选择 第二节 无风险借贷对有效集的影响 一、无风险贷款对有效集的影响 二、无风险借款对有效集的影响 第三节 资本资产定价模型 一、基本的假定 二、资本市场线 三、证券市场线
四、β值的估算 第四节资本资产定价模型的进一步讨论 不一致预期 二、多要素资本资产定价模型 三、借款受限制的情形 四、流动性的问题 第五节套利定价模型 、因素模型 二、套利组合 三、套利定价模型 第六节资产定价模型的实证检验 罗尔的批评 、B系数的测度误差 三、围绕收益率异常现象的争论 四、股权溢价难题 本章小结 本章重要概念 习题
9 四、 值的估算 第四节 资本资产定价模型的进一步讨论 一、不一致预期 二、多要素资本资产定价模型 三、借款受限制的情形 四、流动性的问题 第五节 套利定价模型 一、因素模型 二、套利组合 三、套利定价模型 第六节 资产定价模型的实证检验 一、罗尔的批评 二、 系数的测度误差 三、围绕收益率异常现象的争论 四、股权溢价难题 本章小结 本章重要概念 习题
第九章效率市场假说 第一节效率市场假说的定义和分类 、效率市场的定义 、效率市场假说及其类型 第二节效率市场假说的理论基础 效率市场的假定 二、效率市场假说与证券分析业 三、效率市场假说与随机漫步 四、效率市场的特征 第三节效率市场假说的实证检验 弱式效率市场假说的实证检验 二、半强式效率市场的实证检验 三、强式效率市场的实证检验 附录独立同分布、鞅过程和白噪音 本章小结 本章重要概念 习题 第十章 债券价值分析 第一节 收入资本化法在债券价值分析中的运用 、贴现债券 直接债券 、统一公债
10 第九章 效率市场假说 第一节 效率市场假说的定义和分类 一、效率市场的定义 二、效率市场假说及其类型 第二节 效率市场假说的理论基础 一、效率市场的假定 二、效率市场假说与证券分析业 三、效率市场假说与随机漫步 四、效率市场的特征 第三节 效率市场假说的实证检验 一、弱式效率市场假说的实证检验 二、半强式效率市场的实证检验 三、强式效率市场的实证检验 附录 独立同分布、鞅过程和白噪音 本章小结 本章重要概念 习题 第十章 债券价值分析 第一节 收入资本化法在债券价值分析中的运用 一、贴现债券 二、直接债券 三、统一公债