(4)Ito引理 (5)模拟Diffusioni过程 2.连续时间模型的估计 （1)矩估计 (2)最大似然估计 (3)普通最小二乘估计 3.应用一：认沽及认购期权定价 (1)欧式认购及认沽期权 (2)风险中性定价 (3)无风险资产组合复制 (4)平价公式 4.应用二：无违约债券定价 (1)风险的市场价格 (2)符号和假设 (3)无违约债券定价：Vasicek(1977) (4)无违约债券定价：CIR(1985) 教学总时数：6 参考资料：《Analysis of Financial Time Series》)第8章，《The Econometric Modelling of Financial Time Series》,第10 章，《Time Series Analysis》第10章 作业与练习： 1.期权有哪些定价方法？ 2.如何给无违约债券定价？