1、DF检验(Dicky-Fuller Test) X,=X+4, 随机游走，非平稳 对该式回归，如果确实 X,=pX-+4, 发现p=1,则称随机变 量Xt有一个单位根。 △X,=(p-1)X1+4, 等价于通过该式判断 =δX-1+4, 是否存在δ=0。 。 通过上式判断Xt是否有单位根，就是时间序列 平稳性的单位根检验。1、DF检验（Dicky-Fuller Test） • 通过上式判断Xt是否有单位根,就是时间序列 平稳性的单位根检验。 Xt = Xt−1 + t Xt = Xt−1 + t t t t t t X X X     = +  = − + − − 1 1 ( 1) 随机游走，非平稳 对该式回归，如果确实 发现ρ=1，则称随机变 量Xt有一个单位根。 等价于通过该式判断 是否存在δ=0