平稳性定义: 如果随机过程Y,=无.y1,o,1,y2,.,y7,y7+1, 的均值和方 差、自协方差都不取决于t,则称Y,是协方差平稳的或弱平稳的: E(Y,)=4 对所有的t Var(Y)=o2 对所有的t E(Y,-Y-s-川)=Y 对所有的t和s 注意,如果一个随机过程是弱平稳的,则Y,与Y,-、之间的协方差仅取决于 5,即仅与观测值之间的间隔长度s有关,而与时期t无关。一般所说的“平 稳性”含义就是上述的弱平稳定义。给定一个样本值为T的时间序列可以看作 是随机过程Y,的一个实现,记数,y2,.,y}如果随机过程 的均值和方 差、自协方差都不取决于 t,则称 Y t 是协方差平稳的或弱平稳的: { , , , , , , , , } Yt = y−1 y0 y1 y2 yT yT +1 E(Yt ) = 2 Var(Yt ) = 对所有的 t 对所有的 t 对所有的 t 和 s 注意,如果一个随机过程是弱平稳的,则Y t与Y t- s之间的协方差仅取决于 s ,即仅与观测值之间的间隔长度s有关,而与时期t 无关。一般所说的“平 稳性”含义就是上述的弱平稳定义。给定一个样本值为T 的时间序列可以看作 是随机过程 Y t 的一个实现,仍记为 Yt = { y1 , y2 , , yT } 。 E Yt Yt s s − − = − ( )( ) 平稳性定义: