§3.4相互独立的随机变量 定义：设Fxy)及Fc)和Fy)分别是二维随机变量(X,Y) 的分布函数及边缘分布函数，若对于所有xy有 P{X≤，YS}=P{X≤PY百y}, 即Fy)=Fxc)FO) 则称随机变量X和Y是相互独立的。 对于连续型随机变量(X,Y),y)及f心)和fy)分别为其 概率密度和边缘概率密度：X和Y相互独立的条件等价于 c)=心f)几乎处处成立 。几乎处处成立的意义是，除去平面上面积为0的集合（点， 线)以外，处处成立§3.4 相互独立的随机变量  定义： 设F(x,y)及FX (x)和FY (y)分别是二维随机变量(X,Y) 的分布函数及边缘分布函数，若对于所有x,y有  P{X≤x,Y≤y}＝P{X≤x}P{Y≤y}，  即 F(x,y)＝FX (x)FY (y)  则称随机变量X和Y是相互独立的。  对于连续型随机变量(X,Y)，f(x,y)及fX (x)和fY (y)分别为其 概率密度和边缘概率密度： X和Y相互独立的条件等价于 f(x,y)＝fX (x)fY (y)几乎处处成立  几乎处处成立的意义是，除去平面上面积为0的集合(点， 线)以外，处处成立