DA期货对冲组合的现金流表 期初现金流 期末现金流 (1)借入现金 26543.33×5 2654333×5×(1+00287×56360) =-666545.784 (2)买入价值26543.33×5 26543.33×5 股票现值P(t)×5 成份股组合 +红利130.25×5 (3)卖出一份期货合约 -P(t)-F(t,T)×5 合计 -666545.78+P(t)×5+130.25×5 -P(t)-F(t,T×5=0 注:5为合约乘子,即指数每1点为5美元。按合约乘数大小不同,CB0T开办的道指期货产品体系包括小型道指期货 ($5)、中型道指期货($10)和大型道指期货($25)三个品种