风险厌恶、风险中性与风险偏好 的数学表述 ●伯努利( Bernoulli)效用函数(确定值) ●Von- Neumann- Morgenstern预期效用函数 “预期”有“期望”之义,随机变量的数学 期 Page Mh E(u(x)=u(F)=u(x)dF(x) u(E(x)=uJxP(x)表示确定收益风险厌恶、风险中性与风险偏好 的数学表述 ⚫ 伯努利（Bernoulli）效用函数（确定值） ⚫ Von-Neumann -Morgenstern预期效用函数 ⚫ “预期”有“期望”之义，随机变量的数学 期望 ⚫ 例2.1。Page 46 u( ( )) u[ ( )], 表示确定收益 ( ( )) ( ) ( ) ( )   = = = E x xdF x E u x u F u x dF x