第八章单方程模型的几个问题 第一节模型的设定误差 在建立经济计量模型时,要设定模型的函数形式、模型中的解释变量、 随机项的构成及假定等,并希望设定的模型尽可能反映现实经济问题。如 果模型设定不当,可能引起设定误差。设定误差主要包括两种情况:遗漏 了必要的解释变量;包含了无关的解释变量 、遗漏了必要的解释变量 本来模型中应含有k-1个解释变量,如模型应为: Y=B+B2X2i+B3x3i+.+B Xk+u 但是在建模时,由于数据不易获得或其它原因,使模型中遗漏了一些变量, 如遗漏变量后的模型为: X=B1+B2X2+B3X3+…+BXm+v,i=1,2 rr< 此时,遗漏变量后的模型的随机误差项实际为 v;=B r+1(r+1)i +…+BkX+l12i=1,2,…k 这将对估计结果产生影响。为了分析这种影响,以“正确模型”包括两个 解释变量为例,把回归模型改写为离差形式进行分析: PRFy=B2x21+B3x3+l4和遗漏变量模型PRFy=B2x2+第八章 单方程模型的几个问题 第一节 模型的设定误差 在建立经济计量模型时，要设定模型的函数形式、模型中的解释变量、 随机项的构成及假定等，并希望设定的模型尽可能反映现实经济问题。如 果模型设定不当，可能引起设定误差。设定误差主要包括两种情况：遗漏 了必要的解释变量；包含了无关的解释变量。 一、遗漏了必要的解释变量 本来模型中应含有k-1个解释变量，如模型应为： Yi = 1 + 2 X2i + 3 X3i ++ k Xki + ui 但是在建模时，由于数据不易获得或其它原因，使模型中遗漏了一些变量， 如遗漏变量后的模型为： , 1,2, , ( ) 1 2 2 3 3 Y X X X v i r r k i =  +  i +  i ++ r r i + i =   此时，遗漏变量后的模型的随机误差项实际为： v X X u i k i r r i k ki i , 1,2, , =  +1 ( +1) ++  + =  这将对估计结果产生影响。为了分析这种影响，以“正确模型”包括两个 解释变量为例，把回归模型改写为离差形式进行分析： i i i ui PRF y = 2 x2 + 3 x3 + i i i PRF y = x + v 2 2 ' 和遗漏变量模型 