三、随机解释变量的后果 随机解释变量X与随机项μ的关系不同，参 数OLS估计量的统计性质也会不同。 1、如果X与u相互独立，得到的参数估计量仍 然是无偏、一致估计量。 2、如果X与u同期不相关，异期相关，得到的 参数估计量有偏、但却是一致的。 E)-月+B24)=A+2联 E(B1)≠B1 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn1、如果X与m相互独立，得到的参数估计量仍 然是无偏、一致估计量。 随机解释变量X与随机项m的关系不同，参 数OLS估计量的统计性质也会不同。 三、随机解释变量的后果 2、如果X与m同期不相关，异期相关，得到的 参数估计量有偏、但却是一致的。 å å å ) = + ( ) = + ( ) ˆ ( 1 1 2 t 1 t t t t E k x x E b b E m b m 1 1 ) ˆ E(b ¹ b PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn