定义5.1.2称(5.1.1)式中的条件概率P{Xn+1=Xn= i}为Markov链{Xn,n=0,1,2,·}的一步转移概率，简称 转移概率，记为p,它代表处于状态的过程下一步转移到 状态的概率. 一般情况下，转移概率与状态i,和时刻n有关 定义5.1.3当Markov链的转移概率p=P{Xn+1= Xn=}只与状态i,有关，而与n无关时，称之为时齐Markov 5/113 链；否则，就称之为非时齐的 在本书中，我们只讨论时齐Markov链，并且简称为Markov链 GoBack FullScreen Close Quit5/113 kJ Ik J I GoBack FullScreen Close Quit ½¬ 5.1.2 °(5.1.1)™•^áV« P{Xn+1 = j|Xn = i}èMarkovÛ{Xn, n = 0, 1, 2, · · · }ò⁄=£V«ß{° =£V«ßPèpijßßìL?uGiLßeò⁄=£ GjV«. òÑú¹eß=£V«ÜGi, j⁄ûènk'. ½¬ 5.1.3 MarkovÛ=£V« pij = P{Xn+1 = j|Xn = i}êÜGi, jk'ß ÜnÃ'ûß°Éèû‡Markov Û¶ƒKß“°Éèöû‡. 3÷•ß·Çê?ÿû‡MarkovÛßøÖ{°èMarkovÛ