点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.3 去除趋势的方法
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从模型(7.22)可以看出,基 于随机游走过程的一次差分△y,是一 个平稳的随机时序变量,因为£,等于 平稳白噪音过程。 从模型(7.22)可以看出,基 于随机游走过程的一次差分 是一 个平稳的随机时序变量,因为 等于 平稳白噪音过程。 t y t
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