周次 内容提要 阅读材料 作业与 考试 9 利率期限结构模型(1I) 利率期限结构模型：理论与实证 编写程 序 10 利率期限结构模型程序编写 上机+指导 Handbook of Volatility 11 MLE理论与波动率模型(I) Models and Their Applications Part I Handbook of Volatility 12 LE理论与波动率模型(II) Models and Their 编写程 Applications Part II Handbook of Volatility 13 波动率模型应用 Models and Their 编写程 序 Applications 14 波动率模型程序编写 上机+指导 15 蒙特卡洛随机模拟技术 Introduces Quantitative 编写程 Finance 序 16 蒙特卡洛随机模拟程序编写 上机+指导 17-18 随堂考试 六、 教学内容 第一章金融计算及数值方法简介 【教学目的和要求】 1. 使学生了解金融计算的研究领域及其在金融中的应用： 2. 使学生了基本的编程流程，为下一步的实验教学做准备： 3. 使学生了本课程会涉及的数值计算内容，模型精度问题和可行性判别。 【主要内容】 1.金融计算概述 (1)金融计算的研究内容与发展 (2)金融计算的典型应用案例 2.程序设计基础 (1)程序设计的概念 (2)算法的概念 (3)算法的表示 3.数值计算简介 (1)数值计算的基本概念 (2)数值算法优劣的判断 (3)数值计算的研究内容 教学总时数：2 参考资料：无 作业与练习：无 第二章金融计算软件平台入门 【教学目的和要求】 通过本章的学习使同学们能够掌握用于金融模型实现的软件平台的使用，为后面金融模型的实现提供技术支持和软件支 持。初步掌握Matlabi的基本界面与操作，了解程序流程，帮助获得和debug方式。 【主要内容】 1.MATLAB软件简介 (1)MATLAB软件简介与语法特点 (2)MATLAB程序设计概要 (3)MATLAB程序实例讲解 教学总时数：2 参考资料：《Matlab-一金融计算与金融数据处理》，张树德著，北京航空航天大学出版社，2008. 作业与练习： 1.解读相关的matlab程序，对模型原理、模型用途、参数含义、参数估计方式、模型计算流程等写成文档。 第三章CAPW与Pricing Anomalies 【教学目的和要求】 了解CAPM模型相关理论 了解CAPM模型的相关定价异象，熟悉定价异象的识别方法